Livro: "TEORIA, APLICAÇÃO E ANÁLISE DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS: via Markowitz"

Nesta obra, será apresentada ao leitor a implementação do modelo de otimização de portfólios de ativos desenvolvido por Markowitz, que lhe rendeu o prêmio Nobel em 1990. Além, serão mostradas uma aplicação em ativos reais (desde o processo de escolha das ações até o cálculo das proporções de cada uma) e a análise de desempenho de 4 estratégias de seleção de ativos, cujas alocações foram otimizadas pelo modelo de Markowitz. O livro conta com os seguintes tópicos:
INTRODUÇÃOO Que Este Livro NÃO CobreConhecimentos NecessáriosR BÁSICOIDE RStudioOperações Básicas: Aritméticas, Lógicas e AtribuiçãoLaçosInstalação e Carregamento de BibliotecasOperador “pipe”Carregamento e Criação de ArquivosMODELO DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA DE MARKOWITZEsperança de Retorno de uma AçãoEsperança de Retorno de uma Carteira de AçõesRisco de uma AçãoRisco de uma CarteiraSharpe RatioUM POUCO DE TEORIA ESTATÍSTICATeste-tTeste-FEXEMPLO DE APLICAÇÃOSetup do TutorialEtapasComparação com os Resultados IndividuaisANÁLISE DE RESULTADOSSetup da AnáliseExecuçãoTestes EstatísticosINTERPRETAÇÕES DA ANÁLISE E CONCLUSÕESInfluência do Número de Ações na CarteiraInfluência da EstratégiaDesempenho sobre o Benchmark
Ao término do livro, é esperado que o leitor sinta-se confortável em aplicar o modelo como uma ferramenta para auxiliar a alocação de capital em ativos de risco.