Livro: "TEORIA E APLICAÇÕES DE MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS EM ECONOMIA"

Modelos de Séries Temporais são muito úteis, pois captam relações dinâmicas entre variáveis, sendo que, este aspecto, assume expressiva relevância no campo da Ciência Econômica. Em um mundo onde as novas tecnologias permitem mais rapidez e transparência na transferência de informações entre diferentes mercados, conhecer o funcionamento dos Modelos de Séries Temporais é uma ferramenta imprescindível para aqueles que atuam no campo da economia no que concerne a tomada de decisões.Em linhas gerais, os Modelos de Séries Temporais, permitem analisar relações estruturais entre variáveis econômicas, possibilitando determinar diversos tipos de elasticidades (preço da demanda / oferta, renda, preço cruzada, margens de comercialização, também denominada de transmissão de preços vertical, entre regiões/países, conhecida como elasticidade de transmissão de preços horizontal ou espacial), além de modelos de projeções, determinar comportamentos sazonais e cíclicos de variáveis econômicas. Seus resultados podem ser utilizados no delineamento de políticas públicas, empresariais, tanto em nível micro quanto macroeconômico.Este livro contém quatorze capítulos, os quais abordam diversos tipos de modelos, os quais, podem ser utilizados para diferentes situações no campo da economia.São apresentados modelos univariados, como o Modelo Auto regressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA), Sazonalidade, Filtro HO, testes de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF), Philips-Perron (PP), além dos testes com quebra estrutural de Perron e Franses-Haldrup e testes de raiz unitária sazonal.Também, são apresentados modelos multivariados com equação única, aqui representados pelos Modelos ARIMA com Análise de Intervenção, de Função de Transferência, teste de Cointegração de Engle-Granger e teste de Cointegração com assimetria.Finalmente, são abordados os modelos multivariados com diversas equações, tais como, o Teste de Causalidade de Granger, Modelo Vetorial Auto regressivo (VAR), Teste de Cointegração de Johansen e Modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC).Inicialmente, cada capítulo apresenta a parte teórica do respectivo modelo abordado de forma didática, e, no final é apresentada sua aplicação prática passo a passo, utilizando dados da economia brasileira e internacional.